(AGENPARL) – PARIS ven 07 aprile 2023
Funzione aziendale : Tipo di Funzione Crédit Agricole S.A./Asset Management
Contratto : Tempo indeterminato
Descrizione dell’incarico :
Au sein du pôle Métier Structurés, l’équipe d’Ingénierie Quantitative a pour mission de concevoir et implémenter les modèles de valorisation de produits dérivés complexes, et de réaliser toutes les études quantitatives dont les équipes du pôle ont besoin. Le périmètre fonctionnel couvre toutes les classes d’actifs (Actions, Taux, FX, Crédit, Inflation  et produits Hybrides) avec toutefois une importance particulière  pour les « dérivés Actions et Taux ».

Le poste à pourvoir :

Au sein de cette équipe, le/la titulaire sera amené(e) à intervenir  en particulier sur :
–       la valorisation du book de dérivés complexes et analyse des écarts de prix en relation avec la gestion et la structuration.
–       le maintien en condition opérationnelle et amélioration de la librairie interne de pricing (C++).
–       Veille scientifique et  technique  en matière de pratiques de marché de valorisation des dérivés OTC.
–       l’analyse de risque et le « pricing »  des nouveaux produits.
–       le contrôle qualité et de cohérence des données de marchés utilisées dans les outils de valorisation.
–       la réalisation d’études quantitatives pour le compte des équipes de structurations (Analyse, Backtesting et Forward-Testing de stratégies d’investissement ) .
–       la contribution dans la déclinaison opérationnelle des réglementations : EMIR, PRIIPS, réglementation prudentielle liée à l’activé dérivés.
Le/La titulaire du poste mènera à bien ces différentes missions en relation notamment avec les équipes de contrôle des risques.

Sede di lavoro : PARIS 15ème
Livello minimo richiesto d’istruzione : Laurea magistrale/specialistica (5 anni)

Fonte/Source: https://jobs.amundi.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=70592&idOrigine=170287&LCID=1040&offerReference=2022-70592