(AGENPARL) - Roma, 10 Luglio 2023 - (AGENPARL) – lun 10 luglio 2023 Trading, Terra Quantum e Cirdan Capital accelerano il pricing delle opzioni
grazie al calcolo quantistico
Il metodo sviluppato dalle due società consentirà ai trading desk delle grandi banche commerciali
di operare con maggiore efficacia e con una riduzione dei costi operativi
Terra Quantum e Cirdan Capital hanno accelerato del 75% le operazioni di pricing delle opzioni esotiche – il cui payoff deve essere calcolato con una metodologia ad hoc – con grandi vantaggi operativi.
Per realtà come le grandi banche commerciali che valutano regolarmente più tipi di opzioni, la maggiore velocità del processo di determinazione dei prezzi suggerisce una riduzione dei costi di calcolo di diversi milioni di dollari all’anno.
Terra Quantum, azienda leader nella tecnologia quantistica, e Cirdan Capital, società finanziaria indipendente fondata nel 2014 specializzata nell’emissione di prodotti d’investimento strutturati, annunciano i risultati della loro collaborazione per ottenere risultati operativi tangibili utilizzando il software quantistico. Sfruttando gli algoritmi proprietari di Terra Quantum, le due società hanno identificato un metodo algoritmico più rapido per prezzare le opzioni esotiche (come le opzioni autocallable multi-asset).
Le opzioni esotiche non hanno soluzioni analitiche e chiuse e il loro prezzo deve essere determinato con metodi che utilizzano simulazioni Monte Carlo. Queste ultime sono molto diffuse nel settore dei servizi finanziari; questi processi sono fondamentali per attività critiche come la determinazione del prezzo delle opzioni esotiche e comportano un utilizzo significativo e spesso costoso del cloud computing.
L’approccio di Terra Quantum, che prevede l’utilizzo del suo software quantistico specializzato (basato su reti Tensor) che oggi può essere eseguito su infrastrutture di calcolo classiche, consente di ottenere un vantaggio competitivo grazie all’accelerazione della determinazione del prezzo delle opzioni rispetto ai metodi Monte Carlo standard del settore. Questa accelerazione consente inoltre ai trader e ai gestori del rischio di comprendere meglio e più rapidamente le loro posizioni di rischio, riducendo al contempo la spesa per il cloud computing. L’accelerazione del 75% nel calcolo del prezzo delle opzioni è stata effettuata su un’infrastruttura di calcolo equivalente sia per il benchmark del settore sia per l’approccio software di Terra Quantum. Per una grande banca commerciale che valuta regolarmente più tipi di opzioni, la maggiore velocità del processo di determinazione dei prezzi suggerisce una riduzione dei costi di calcolo di diversi milioni di dollari all’anno.
“Il nostro lavoro con Cirdan Capital fornisce un’idea della potenza del software quantistico per il settore dei servizi finanziari, che può essere eseguito su hardware classico oggi e su hardware quantistico su larga scala nel prossimo futuro”, ha dichiarato Markus Pflitsch, CEO di Terra Quantum. “Il valore che abbiamo creato con il nostro approccio sottolinea l’enorme potenziale di aumento delle prestazioni per le istituzioni finanziarie di oggi”
“La fornitura di servizi di eccellenza e innovativi ai clienti passa anche dal miglioramento costante delle procedure di calcolo relative agli strumenti finanziari messi a disposizione. Nel caso specifico della nostra collaborazione con Terra Quantum, accelerare il pricing delle opzioni può consentire ai trading desk dei mercati ad alta volatilità di valutare più rapidamente i propri rischi analizzando i book più spesso durante la giornata, con conseguente migliore identificazione degli squilibri di mercato infragiornalieri, aiutandoli anche a ridurre significativamente i costi computazionali”, ha commentato Antonio De Negri, CEO di Cirdan Capital.
La collaborazione tra Cirdan Capital e Terra Quantum mostra come i modelli matematici esistenti, compatibili con la quantistica, possano fornire alle istituzioni finanziarie un vantaggio sul mercato già oggi, preparandole efficacemente per le applicazioni quantistiche del futuro.
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Cirdan Capital is an independent Financial Boutique specialised in issuing structured products, providing asset securitisation and investment technology solutions. Their teams of global industry experts focus on creating infinitely flexible, high quality financial solutions for their evolved clients with the highest level of commitment and care. Cirdan Capital is a Benchmark Administrator and is supervised by the Financial Conduct Authority. Their solutions allow, amongst other things, the creation and pricing of any investment idea across all asset classes, structuring of both simple and complex solutions, setting up new benchmarks and distribution across major platforms like Bloomberg and Reuters as regulated Benchmark Administrator as well as listing on major European exchanges including Euronext, Frankfurt Stock Exchange, Borsa Italiana where we offer continuous market making to guarantee liquidity. Visit Cirdan Capital’s webpage.