(AGENPARL) – Tue 18 November 2025 Comunicato Stampa
DIFFUSO A CURA DEL SERVIZIO COMUNICAZIONE
Roma, 18 novembre 2025
Decisione di non riconoscere due misure macroprudenziali svedesi e due norvegesi ai sensi
delle raccomandazioni ESRB/2025/5 e ESRB/2025/6 del Comitato europeo per il rischio
sistemico (ESRB)
Le raccomandazioni ESRB/2025/5 e ESRB/2025/6 del Comitato europeo per il rischio sistemico
(European Systemic Risk Board, ESRB) invitano le autorità degli Stati membri dello Spazio
economico europeo a riconoscere a livello consolidato, sub-consolidato ed individuale due misure
macroprudenziali svedesi e due misure norvegesi.
Le misure svedesi e norvegesi fissano ponderazioni minime per le esposizioni garantite da immobili
residenziali e non residenziali facenti capo a banche che utilizzano modelli interni (Internal RatingsBased, IRB) per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito.
Le raccomandazioni chiedono alle autorità dei paesi dello Spazio economico europeo di adottare
misure analoghe nei confronti delle banche delle proprie giurisdizioni, ma consentono di esentare
gli intermediari le cui esposizioni siano inferiori alle soglie di materialità stabilite nelle
raccomandazioni (principio del de minimis) o di non introdurre le misure qualora tutte le banche del
paese abbiano esposizioni inferiori a tali soglie. Per valutare il superamento delle soglie vanno
considerate, oltre alle esposizioni transfrontaliere e attraverso filiali, anche quelle detenute attraverso
filiazioni estere.
Le esposizioni delle banche italiane ai rischi indicati dalle autorità dei due paesi sono trascurabili.
La Banca d’Italia ha pertanto deciso di non introdurre misure analoghe per gli intermediari italiani;
continuerà comunque a svolgere verifiche periodiche sulle esposizioni delle banche italiane verso
questi rischi e potrà modificare questa decisione se le circostanze lo richiederanno.
Divisione Relazioni con i media – Banca d’Italia